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Pierre GIOT

Mémoires et thèses supervisés (49)

Thèses

2008
Essays on the dynamics of liquidity in the Euro Area Overnight Money Market and on the New York Stock Exchange
Renaud BEAUPAIN
2006
Essays in Empirical Fiannce: Stock Return Predictability, Valuation Ratios, and Market-Wide Liquidity
Mikael PETITJEAN

Mémoires

2011
Méthodologie de rating des Residential Mortage-Backed Securities en Europe
Simon KNOPS
2011
Bordeaux, son vin: tarification et investissement, focus sur les primeurs
Sébastien BILLIET
2011
La mondialisation du marché de l'art: étude du degré d'intégration entre la sphère artistique nationale et internationale
Nassim MEHINDATE
2010
Investissement Growth & Value: quelle strétégie adopter ?
Frédéric ANNOYE
2010
Marché de l'art et cycles économiques
François LORFÈVRE
2010
Prévisions de volatilité: applications GARCH
Agnès GENDARME
2010
Les crédits structurés de type Commercial Mortgage-Backed securities (CMBS)
Laurent DURGTEL
2010
Stratégies d'investissement value-growth et cycles économiques
Adrianne DAUGINET
2010
Stratégies d'investissement et utilité des sites internet et des livres d'investissement destinés au grand public
Aurore VIGUIE
2009
Modélisation des swap spreads et des credt spreads
Lise RONVAUX
2009
Prévision et modélisation de l'inflation: application à la zone euro et aux Etats-Unis
Emilie HERMANS
2009
Les crédits structurés de type Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS)
Jorick FORAIN
2009
L'art comme investissement: l'attrait des œuvres de grands maîtres
Aurélie ALLAIME
2009
Les stratégies d'investissement dans le marché boursier
Arnaud LEMERCINIER
2008
Modélisation des taux de change dans les pays émergeants
Vinciane MIGEOT
2008
Etude et construction d'un indice obligatoire dans le cadre d'émissions de collectivités locales en Eurozone
Aurélie MEYER
2008
La gestion du client en banque privée: de l'ouverture du dossier à la constitution du portefeuille et les modifications introduites par MIFID
Charlotte HITTELET
2008
Actions de valeur, actions de croissance: que choisir ?
Bertrand DANDOY
2008
Prévision des primes de risque dans les pays émergents
Audrey DEBROUX
2008
Running monetary policy in financial market turmoil
Flore VANCOMPERNOLLE
2007
La prime de risque et la performance à long terme des actions et des obligations
Dimitri COP
2007
Détection et prévision des LBO: déterminants et modèles
Laetitia NOËL
2007
Le marché de l'électricité
Etienne ROBA
2007
Les crédits structurés de type Collateralized debt obligations (CDOs): des indices de Credit default swaps (CDS) au modèle d'évaluation des ransactions de type CDO de Standard & Poor's: le CDO evaluator
Laura FONDER
2007
Private banking à Monaco: Luxembourg source d'inspiration ?
Jean-Charles WASTEELS
2007
Variations communes de liquidité sur le marché du New York stock exchange: l'impact de la taille de l'entreprise
Stéphanie DAUGINET
2007
Impact des cycles macroéconomiques sur les performances des actions et obligations
Steve BRUYÈRE
2006
De l'importance, du rôle et de l'emploi des matières premières en tant qu'actif financier
Patrick T'SERSTEVENS
2006
Le marché de l'art: co-mouvements et causalité
Benjamin DECHAMPS
2006
Variations communes de liquidité sur le marché d'Euronext
Mathieu SCHMITZ
2006
Enchères et marché de l'art: efficience des estimations du commissaire-priseur avant la vente
Quentin BALTHAZAR
2006
Les crédits structurés de type Collateralised debt obligation (CDO): des single-tranche synthetic CDOs (ST CDOs) aux modèles d'évaluation des transactions de type CDO: le CDOROM de Moody's et le Vector model de Fitch Ratings
Jean-Charles MOULAERT
2006
Modélisation du prix du pétrole
Alexandre DIEUDONNÉ
2005
La volatilité des marchés financiers et l'impact sur l'asset allocation
Dorothée PIERRE
2005
Les oeuvres d'art comme possibilité d'investissement
Sarah FRAIPONT
2005
La VaR en tant qu'instrument de gestion d'un portefeuille d'actions
Jean Roland DIDIER
2005
Les collateralized-debt obligations: des asset-backed securities aux CDOs et de back-tests sur le logiciel CDO AnT©
Pierre-Emmanuel BOURTEMBOURG
2005
Prévision de volatilité future: volatilité historique ou implicite?
Florim AMIDI
2005
Le marché de l'immobilier comme possibilité d'investissement
Kenny REIZER
2004
Evolution à long terme des marchés boursiers et obligatoires
Cédric TOMBEUR
2004
Les Collateralized debt obligations: de la présentation générale d'un nouveau produit financier à l'analyse et la modélisation de ses cash-flows
Xavier PIÉRARD
2004
Application de la Credit Value-At Risk
Serge MUNTEN
2004
Lien entre le marché des obligations corporate et les cycles économiques
Virginie DAL
2004
La théorie moderne des marchés de capital et l'analyse des bulles spéculatives au cours des siècles jusqu'à nos jours
Thomas BAGUETTE
2003
Le multiscore de Graydon: un outil de segmentation des risques du portefeuille crédit aux entreprises du Groupe Crédit Agricole S.A.
Gérald BOGAERT
2003
Etude des liens entre les marchés d'actions et d'obligations Corporates par le biais des techniques de cointégration et d'ECM: critique et prolongement du modèle FSVM
Pierre LEGROS
2003
Bulles spéculatives et marchés financiers
Vianney BASTIAANSE