Membre du personnel
Pierre GIOT
- présentation
- cours
- projets
- publications (63)
- jurys (2)
- mémoires et thèses supervisés (49)
- fiche complète
Professeur ordinaire (finance)
Téléphone: 081/724887
Fax: 081/724840
Mail:
Charges aux FUNDP
- Département des sciences de gestion (Professeur ordinaire)
- Center for research in finance and management (Professor of finance)
- Conseil de la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion (Membre de droit académique)
Diplômes
Ingénieur civil en électronique;
Diplôme en économie;
Master of Arts in Economics;
Docteur (avec thèse) en économie
Domaines de compétences
Finance quantitative;
Finance de marché;
Microstructure des marchés financiers;
Econométrie appliquée;
Risk management;
Venture capital;
Private equity
Charges externes
Professeur invité à l'UCL;
Board member du Center for Operations Research and Econometrics (CORE, UCL)
Distinctions
Lauréat (avec Héléna Beltran et Alain Durré) du prix scientifique Josseph de la Vege (2005), prix décerné par la Federation of European Stock Exchange (FESE)
Cours (titulaire)
- Création d'entreprise (ECGE-B202)
- Gestion financière (ECGE-B383)
- Empirical Finance (ECON-M833)
- Introduction à la microstructure des marchés financiers (ELFI-M406)
- Finance d'entreprise (EMSG-M100)
- Economie de la finance et de la gestion des risques (UCL)
Anciens projets
- Essays in empirical finance: Stock return predictability, valuation ratios, and market-wide liquidty
(2006)
Mikael PETITJEAN - Duration models in finance and applications to market microstructure
(depuis 2001)
- Trading costs and market liquidity on the XETRA trading system
(depuis 2001)
- Volatility models, risk management and Value-at-Risk models
(depuis 2001)
Sébastien LAURENT, Francesco VIOLANTE - Long-term stock market valuation and asset allocation decisions
(depuis 2004)
- The investment behavior of private equity funds
Laetitia NOËL - The investment behavior of sovereign funds
Malik KERKOUR - How does liquidity react to stress periods in a limit order market ?
(depuis 2003)
Publications (63)
Livres
2001
Econometric modeling of stock market intraday activity
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
Articles de périodique
2011
Style investing and momentum investing: a case study, in Journal of Asset Management, volume 12, pp. 407-417
Sandrine DE MOERLOOSE, Pierre GIOT
Sandrine DE MOERLOOSE, Pierre GIOT
2011
2010
Market-wide liquidity co-movements, volatility regimes and market cap sizes, in Revue Finance, volume 31, pp. 55-78
Renaud BEAUPAIN, Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
Renaud BEAUPAIN, Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2010
Trading activity, realized volatility and jumps, in Journal of Empirical Finance, volume 17, pp. 168-175
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT, Mikael PETITJEAN
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT, Mikael PETITJEAN
2009
Prévision et détection des opérations de LBO , in Revue Bancaire et Financière, volume 2009/6-7, pp. 451-460
Pierre GIOT, Laetitia NOËL
Pierre GIOT, Laetitia NOËL
2009
Commonalities in the order book, in Financial Markets and Portfolio Management, volume 23, pp. 209-242
Héléna BELTRAN, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
Héléna BELTRAN, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2009
Short term market timing using the Bond-Equity Yield ratio, in European Journal of Finance, volume 15, pp. 365-384
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2009
2009
How does liquidity react to stress periods in a limit order market?, in Global Finance Journal, volume 20, pp. 80-97
Héléna BELTRAN, Alain DURRE, Pierre GIOT
Héléna BELTRAN, Alain DURRE, Pierre GIOT
2008
Moments of the Log-ACD model, in Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, volume 2, pp. 1-28
Luc BAUWENS, Fausto GALLI, Pierre GIOT
Luc BAUWENS, Fausto GALLI, Pierre GIOT
2007
2007
2007
An international test of the Fed model, in Journal of Asset Management, volume 8, pp. 86-100
Samuel AUBERT, Pierre GIOT
Samuel AUBERT, Pierre GIOT
2007
2007
2007
2007
2006
2006
How large is liquidity risk in an automated auction market?, in Empirical Economics, volume 30, pp. 867-887
Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2005
2005
2005
2005
2005
News announcements, market activity and volatility in the Euro-Dollar foreign exchange market, in Journal of International Money and Finance, volume 24, pp. 1108-1125
Luc BAUWENS, Walid BEN OMRANE, Pierre GIOT
Luc BAUWENS, Walid BEN OMRANE, Pierre GIOT
2004
2004
A comparison of financial duration models via density forecasts, in International Journal of Forecasting, volume 20, pp. 589-609
Luc BAUWENS, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG, David VEREDAS
Luc BAUWENS, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG, David VEREDAS
2003
2003
2003
Value-at-Risk for long and short trading positions, in Journal of Applied Econometrics, volume 18, pp. 641-663
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2003
Market risk in commodity markets: a VaR approach, in Energy Economics, volume 25, pp. 435-457
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2002
Quantifying market risk for long and short traders, in European Investment Review, volume 1, pp. 31-39
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2001
2000
1998
Contributions à des ouvrages collectifs
2002
Thèses
Syllabus
2008
Finance de marché empirique
Pierre GIOT
Pierre GIOT
2008
2007
Gestion financière : cours
Pierre GIOT
Pierre GIOT
2006
Finance d'entreprise approfondie
Pierre GIOT
Pierre GIOT
2005
Gestion financière
Pierre GIOT
Pierre GIOT
2004
Gestion financière
Pierre GIOT
Pierre GIOT
2004
Gestion financière: exercices
Pierre GIOT
Pierre GIOT
2004
Gestion Financière - Syllabus d'Exercices
Renaud BEAUPAIN, Pierre GIOT
Renaud BEAUPAIN, Pierre GIOT
2003
Gestion financière
Pierre GIOT
Pierre GIOT
Rapports de recherche
2006
Market-wide liquidity co-movements, volatility regimes and market cap sizes., in CORE Discussion Paper, volume 2006, issue 102
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN, Renaud BEAUPAIN
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN, Renaud BEAUPAIN
2006
2005
Volatility regimes and the provision of liquidity in order book markets, in CORE Discussion Paper, volume 2005, issue 12
Helena BELTRAN, Alain DURRE, Pierre GIOT
Helena BELTRAN, Alain DURRE, Pierre GIOT
2005
2005
2005
Commonalities in the order book, in CORE Discussion Paper, volume 2005, issue 11
Helena BELTRAN, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
Helena BELTRAN, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2003
Market risk in commodity markets: a VaR approach, in CORE Discussion Paper, volume 2003, issue 28
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2003
2003
News announcements, market activity and volatility in the Euro/Dollar foreign exchange market, in CORE Discussion Paper, volume 2003, issue 29
Luc BAUWENS, Walid BEN OMRANE, Pierre GIOT
Luc BAUWENS, Walid BEN OMRANE, Pierre GIOT
2002
How large is liquidity risk in an automated auction market?, in CORE Discussion Paper, volume 2002, issue 54
Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2002
2001
Value-at-Risk for long and short trading positions, in METEOR Research Memorandum, volume RM/01, issue 005
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2001
2000
A comparison of financial duration models via density forecasts, in CORE Discussion Paper, volume 20, issue 60
Luc BAUWENS, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG, David VEREDAS
Luc BAUWENS, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG, David VEREDAS
2000
1999
Cointegration and leadership on the European off-season fresh fruit markets, in CORE Discussion Paper, volume 99, issue 22
Pierre GIOT, Bruno HENRY DE FRAHAN, Nicolas PIROTTE
Pierre GIOT, Bruno HENRY DE FRAHAN, Nicolas PIROTTE
Mémoires et thèses supervisés (49)
Thèses
2008
2006
Mémoires
2011
2011
2010
Investissement Growth & Value: quelle strétégie adopter ?
Frédéric ANNOYE
Frédéric ANNOYE
2010
Marché de l'art et cycles économiques
François LORFÈVRE
François LORFÈVRE
2010
Prévisions de volatilité: applications GARCH
Agnès GENDARME
Agnès GENDARME
2010
2010
Stratégies d'investissement value-growth et cycles économiques
Adrianne DAUGINET
Adrianne DAUGINET
2010
2009
Modélisation des swap spreads et des credt spreads
Lise RONVAUX
Lise RONVAUX
2009
2009
2009
2009
Les stratégies d'investissement dans le marché boursier
Arnaud LEMERCINIER
Arnaud LEMERCINIER
2008
Modélisation des taux de change dans les pays émergeants
Vinciane MIGEOT
Vinciane MIGEOT
2008
2008
2008
Actions de valeur, actions de croissance: que choisir ?
Bertrand DANDOY
Bertrand DANDOY
2008
Prévision des primes de risque dans les pays émergents
Audrey DEBROUX
Audrey DEBROUX
2008
Running monetary policy in financial market turmoil
Flore VANCOMPERNOLLE
Flore VANCOMPERNOLLE
2007
Détection et prévision des LBO: déterminants et modèles
Laetitia NOËL
Laetitia NOËL
2007
Le marché de l'électricité
Etienne ROBA
Etienne ROBA
2007
Private banking à Monaco: Luxembourg source d'inspiration ?
Jean-Charles WASTEELS
Jean-Charles WASTEELS
2007
2007
2006
2006
Le marché de l'art: co-mouvements et causalité
Benjamin DECHAMPS
Benjamin DECHAMPS
2006
Variations communes de liquidité sur le marché d'Euronext
Mathieu SCHMITZ
Mathieu SCHMITZ
2006
2006
2006
Modélisation du prix du pétrole
Alexandre DIEUDONNÉ
Alexandre DIEUDONNÉ
2005
2005
Les oeuvres d'art comme possibilité d'investissement
Sarah FRAIPONT
Sarah FRAIPONT
2005
La VaR en tant qu'instrument de gestion d'un portefeuille d'actions
Jean Roland DIDIER
Jean Roland DIDIER
2005
Les collateralized-debt obligations: des asset-backed securities aux CDOs et de back-tests sur le logiciel CDO AnT©
Pierre-Emmanuel BOURTEMBOURG
Pierre-Emmanuel BOURTEMBOURG
2005
2005
2004
Evolution à long terme des marchés boursiers et obligatoires
Cédric TOMBEUR
Cédric TOMBEUR
2004
2004
Application de la Credit Value-At Risk
Serge MUNTEN
Serge MUNTEN
2004
2004
2003
2003
2003
Bulles spéculatives et marchés financiers
Vianney BASTIAANSE
Vianney BASTIAANSE
