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Publications (193)

Types

Books

2008
Handboek Financiële Analyse van de Onderneming, Intersentia, Antwerpen-Oxford (www.intersentia.be), 2008 Charles VAN WYMEERSCH, Hubert OOGHE
Charles VAN WYMEERSCH
2004
Monitoring and selection effects: targets and performance of four experiences in microfinance
Alain DE CROMBRUGGHE, Jean-Denis COLLIN, Patrick D'HUART
2004
Le Guide du trader: Méthodes et techniques de spéculation boursière
Mikael PETITJEAN
2001
Econometric modeling of stock market intraday activity
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
2000
La trajectoire de restructuration des entreprises: une analyse chronologique des comptes annuels
Christine LONA, Charles VAN WYMEERSCH
2000
Principes d'analyse financière
Hubert OOGHE, Charles VAN WYMEERSCH
2000
La croissance des PME en Wallonie : étude exploratoire.
Charles VAN WYMEERSCH, Michaël DEBAISE
2000
La situation financière des entreprises en Belgique: ratios clés et indicateurs de risque 1990-1998
Hubert OOGHE, Charles VAN WYMEERSCH, Jan CAMERLYNCK, Christine LONA

Serial

2012
Currency Crises and their Early Warning Systems
Christelle LECOURT
2011
Currency Crises and their Early Warning Systems
Christelle LECOURT, Jeroen VAN DEN BERGH, CANDELON BERTRAND
2011
Currency Crises and their Early Warning Systems
Christelle LECOURT
2011
Uncertainty about welfare effects of consumption fluctuations. CRED WP 2011/01
Romain HOUSSA
2011
The Dynamics of China-Africa Trade
Romain HOUSSA, Paul DE GRAUWE, Giulia PICCILLO
2010
Spatial Propagation of Macroeconomic Shocks in Europe, CES Discussion Paper 10.12-KULeuven. CRED WP 2010/09, University of Namur
Romain HOUSSA, Hans DAWACHTER, Priscilla TOFFANO
2010
Explaining African Growth Performance: A Production-Frontier Approach
Romain HOUSSA, Oleg BADUNENKO, Daniel J. HENDERSON
2008
Comptabilité financière: introduction au système d'information financier de l'entreprise
Charles VAN WYMEERSCH

Papers

2012
High frequency jumps responses of asset prices on FX announcements and oral interventions.
Christelle LECOURT, Jean-Yves GNABO, Deniz ERDEMLIOGLU, Hanz DEWACHTER
2012
Are sovereign wealth fund?s investments determined by macroeconomic factors ?
Christelle LECOURT, Bertrand CANDELON, Malik KERKOUR
2012
Do Jumps mislead the FX market?, in Quantitative Finance
Christelle LECOURT, Jean-Yves GNABO, Jérôme LAHAYE, Sébastien LAURENT
2012
Spatial Propagation of Macroeconomic Shocks in Europe. , in Review of World Economics, Forthcoming
Hans DEWACHTER, Romain HOUSSA, Priscilla TOFFANO
2011
On the statistical and economic performance of stock return predictive regression models: an international perspective, in Quantitative Finance, volume 11, pp. 175-193
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2011
Testing for jumps in GARCH models, a robust approach
Christelle LECOURT, Sébastien LAURENT, Franz PALM
2011
Style investing and momentum investing: a case study, in Journal of Asset Management, volume 12, pp. 407-417
Sandrine DE MOERLOOSE, Pierre GIOT
2011
Dynamic Forecasting Rulesand Complexity of Exchange Rate Dynamics , in Review of Business and Economics, volume 56, issue 4
Hans DEWACHTER, Romain HOUSSA, Marco LYRIO, Pablo ROVIRA KALTWASSER
2011
African Trade Dynamics: Is China a Different Trading Partner? , in Journal of Chinese Economic and Business Studies, volume 10, issue 1, pp. 15-45
Romain HOUSSA, Paul DE GRAUWE, Giulia PICCILLO
2010
Interdependencies Between Monetary Policy and Foreign Exchange Intervention Under Inflation Targeting: The Case of Brasil and the Czech Republic, in International Finance
Jean-Yves GNABO, Luiz DE MELLO, Diego MOCCERO
2010
Trading activity, realized volatility and jumps, in Journal of Empirical Finance, volume 17, pp. 168-175
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT, Mikael PETITJEAN
2010
Market-wide liquidity co-movements, volatility regimes and market cap sizes, in Revue Finance, volume 31, pp. 55-78
Renaud BEAUPAIN, Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2009
The Nature of the Decision-Making Process for Central Banks Interventions in the FX Market: Evidence from the Bank of Japan, in Journal of Banking and Finance , volume 33, issue 5, pp. 904-913
Michel BEINE, Oscar BERNAL, Jean-Yves GNABO, Christelle LECOURT
2009
Does transparency in central bank intervention policy bring noise in the FX market?, in Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, volume 19, issue 1, pp. 94-111
Jean-Yves GNABO, Christelle LECOURT, Sébastien LAURENT
2009
Foreign-Exchange Intervention Strategies and Market Expectations: Insights from Japan, in Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, volume 19, issue 3, pp. 432-446
Jean-Yves GNABO, Jérôme TEILETCHE
2009
Micro-crédit et lien social en Tunisie : Recension du livre de Houda Laroussi, in Économie et Solidarités, volume 39, issue 2
Alain DE CROMBRUGGHE
2009
Talks, Financial Operations Or Both? Generalizing Central Banks' FX Reaction Functions, in Journal of the Japanese and International Economies, volume 23, issue 4, pp. 367-394
Jean-Yves GNABO, Oscar BERNAL
2009
L'irrésistible ascension de la finance comportementale, in Revue Bancaire et Financière, volume 2009/2-3, pp. 156-158
Pierre GIOT
2009
Commonalities in the order book, in Financial Markets and Portfolio Management, volume 23, pp. 209-242
Héléna BELTRAN, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2009
How does liquidity react to stress periods in a limit order market?, in Global Finance Journal, volume 20, pp. 80-97
Héléna BELTRAN, Alain DURRE, Pierre GIOT
2009
Short term market timing using the Bond-Equity Yield ratio, in European Journal of Finance, volume 15, pp. 365-384
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2009
"Le marché du capital-risque en Wallonie: une nouvelle initiative est-elle nécessaire?", Revue Bancaire et Financière, 2009/4, pp. 266-269
Charles VAN WYMEERSCH, Yannick DE HARLEZ, Armin SCHWIENBACHER
2009
"Gare aux 'soldes'", La Libre Entreprise, 31 janvier 2009, p. 6
Charles VAN WYMEERSCH
2009
Prévision et détection des opérations de LBO , in Revue Bancaire et Financière, volume 2009/6-7, pp. 451-460
Pierre GIOT, Laetitia NOËL
2008
Moments of the Log-ACD model, in Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, volume 2, pp. 1-28
Luc BAUWENS, Fausto GALLI, Pierre GIOT
2008
Performance analysis for a sample of microfinance institutions in India, in Annals of Public and Cooperative Economics, volume 79, issue 2, pp. 269-299
Alain DE CROMBRUGGHE, Michel TENIKUE, Julie SUREDA
2007
Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility, Its Continuous and Jump Components, in International Journal of Finance and Economics, volume 12/2, pp. 201-223
Sébastien LAURENT, Michel BEINE, Franz PALM
2007
Central Bank Forex Interventions Assessed Using Realized Moments, in Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.
Sébastien LAURENT, Michel BEINE, Franz PALM
2007
The Impact of Central Bank FX Interventions on Currency Components, in Journal of Financial Econometrics, volume 5/1, pp. 153-183
Sébastien LAURENT, Michel BEINE, Charles BOS
2007
Rendements boursiers attendus et réalisés à la fin du siècle dernier : les cas de la Belgique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, in Revue bancaire et Financière, volume 2007/8, pp. 530-539
Dimitri COP, Pierre GIOT
2007
Unexpected capital gains and the stock market performance at the turn of the century, in Journal of Investing, volume 16, pp. 60-69
Pierre GIOT
2007
An international test of the Fed model, in Journal of Asset Management, volume 8, pp. 86-100
Samuel AUBERT, Pierre GIOT
2007
The information content of implied volatility in light of the jump/continuous decomposition of realized volatility, in Journal of Futures Markets, volume 27, pp. 337-359
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2007
An international analysis of earnings, stock prices and bond yields, in Journal of Business Finance and Accounting, volume 34, pp. 613-641
Alain DURRÉ, Pierre GIOT
2007
Should central bankers talk to the FX market?, in Journal of International Money and Finance
Michel BEINE, Gust JANSSEN, Christelle LECOURT
2007
How transparent is the intervention exchange rate policy of the Bank of Japan?, in Economie Internationale, volume 113, pp. 5-34
Jean-Yves GNABO, Christelle LECOURT
2007
IPOs, trade sales, liquidations: modeling venture capital exits using survival analysis, in Journal of Banking and Finance, volume 31, pp. 679-702
Pierre GIOT, Armin SCHWIENBACHER
2007
The information content of the Bond-Equity Yield Ratio: better than a random walk?, in International Journal of Forecasting, volume 23, pp. 289-305
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2006
Measuring Liquidity and Market Quality Using TAQ Data: A Technical Guide
Renaud BEAUPAIN
2006
Transparence et politque des banques centrales, in Revue bancaire et financière, pp. 383-386
Jean-Yves GNABO, Christelle LECOURT
2006
Les oeuvres d'art comme placements financiers: le cas de l'art moderne classique et de ses différents courants, in Revue Bancaire et Financière, volume 2006/8, pp. 494-503
Sarah FRAIPONT, Pierre GIOT
2006
How large is liquidity risk in an automated auction market?, in Empirical Economics, volume 30, pp. 867-887
Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2006
Central Bank Intervnetions in Industrialized Countries: a Charaterization based on Survey Results, in Internationa Journal of Finance and Economics, volume 11, pp. 123-138
Christelle LECOURT, Hélène RAYMOND
2005
News announcements, market activity and volatility in the Euro-Dollar foreign exchange market, in Journal of International Money and Finance, volume 24, pp. 1108-1125
Luc BAUWENS, Walid BEN OMRANE, Pierre GIOT
2005
Stocks, bonds and the equity risk premium: some recent academic perspectives, in Revue bancaire et financière, volume 2005/03, pp. 184-190
Pierre GIOT
2005
Implied volatility indices as leading indicators of stock index returns?, in Journal of Portfolio Management, volume 31, pp. 92-100
Pierre GIOT
2005
Implied volatility indexes and daily Value-at-Risk models, in Journal of Derivatives, volume 12, pp. 54-64
Pierre GIOT
2005
Market risk models for intraday data, in European Journal of Finance, volume 11, pp. 309-324
Pierre GIOT
2004
Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models, in Journal of Empirical Finance, volume 11, pp. 379-398
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2004
Reported and Secret Interventions in the Foreign Exchange Markets, in Finance Research Letters, volume 4, pp. 215-225
Michel BEINE, Christelle LECOURT
2004
A comparison of financial duration models via density forecasts, in International Journal of Forecasting, volume 20, pp. 589-609
Luc BAUWENS, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG, David VEREDAS
2003
Market risk in commodity markets: a VaR approach, in Energy Economics, volume 25, pp. 435-457
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2003
The information content of implied volatility in agricultural commodity markets, in Journal of Futures Markets, volume 23, issue 5, pp. 441-454
Pierre GIOT
2003
Value-at-Risk for long and short trading positions, in Journal of Applied Econometrics, volume 18, pp. 641-663
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2003
Asymmetric ACD models: introducing price information in ACD models, in Empirical Economics, volume 28, pp. 709-731
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
2003
Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from a Switching Regime Analysis, in European Economic Review, volume 47, issue 5, pp. 891-911
Michel BEINE, Sébastien LAURENT, Christelle LECOURT
2002
Accounting for Conditional Leptokurtosis and Closing Days Effects in FIGARCH Models of Daily Exchange Rates, in Applied Financial Economics, volume 12, pp. 589-600
Michel BEINE, Sébastien LAURENT, Christelle LECOURT
2002
Quantifying market risk for long and short traders, in European Investment Review, volume 1, pp. 31-39
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2002
Deposit Rate Regulation and Risk Taking by Banks, in Revue bancaire et financière, volume mars-avril, issue 2-3, pp. 132-138
Philippe GRÉGOIRE, Paul REDING, Isabelle PLATTEN
2002
Central Bank Intervention and Foreign Exchange Rates: New Evidence from FIGARCH Estimations, in Journal of International Money and Finance, volume 21, pp. 115-144
Michel BEINE, Agnès BENASSY-QUERE, Christelle LECOURT
2001
"La croissance des PME en Wallonie", Wallonie, n° 69, pp. 52-67
Michaël DEBAISE, Charles VAN WYMEERSCH
2001
ALM des produits bancaires sans échéance, in ACTU-L, volume 1, pp. 57-66
Philippe GRÉGOIRE, Isabelle PLATTEN
2001
Time transformations, intraday data, and volatility models, in Journal of Computational Finance, volume 4, issue 2, pp. 31-62
Pierre GIOT
2001
Phenomenology of the term structure of interest rates with Padé Approximants, in Physica A : statistical mechanics and its application, volume 299, issue 3-4, pp. 528-546
Jean NUYTS, Isabelle PLATTEN
2001
L'impact des Signaux de Politique Monétaire sur la Volatilité Intrajournalière du Taux de Change Deutschemark-Dollar, in Revue Economique, volume 2, pp. 589-600
Aurélie BOUBEL, Sébastien LAURENT, Christelle LECOURT
2000
Dépendance de court et de long terme des rendements de taux de change, in Économie et Prévision, volume 146, pp. 127-137
Christelle LECOURT
2000
L'Euro-NM Paris : un marché dirigé par les fixing?, in Banque et Marchés, volume 46, pp. 5-14
Alain FRANÇOIS-HEUDE, Rudy DE WINNE, Isabelle PLATTEN
2000
The logarithmic ACD model : an application to the bid-ask quote process of three NYSE stocks, in Annales d'Economie et Statistique, volume 60, issue Oct/Déc 2000, pp. 117-149
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
2000
"La croissance des entreprises en Wallonie", in Revue du CESRW, volume 69, pp. 52-67
Charles VAN WYMEERSCH, Michael DEBAISE
1999
Interest rate risk in non-maturity banking products: Implied options in core deposits, in Revue de la Banque - Bank en Financiewezen, pp. 37-42
Philippe GOOSSE, Philippe GRÉGOIRE, Isabelle PLATTEN
1998
La gestion de la dette publique belge: l'expérience, les leçons et .. le risque politique, in Rynok Tsennih Bumag (Moscou), volume 16, pp. 48-53
Andrei KOBZAR
1998
A Gibbs sampling approach to cointegration, in Computational Statistics, volume 13, issue 3, pp. 339-368
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
1998
Simulation de l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt: Une approche non-paramétrique, in Banque et Marchés. Cahiers de recherche financière appliquée., issue 36, pp. 21-28
Eric DE BODT, Marie COTTRELL, Philippe GRÉGOIRE

Collective work contributions

2009
Le financement: in: Entreprendre: une introduction à l'entrepreneuriat, De Boeck, Bruxelles (sous la direction de Frank Janssen)
Charles VAN WYMEERSCH
2003
La nature du rapport de révision : résultats d'une étude empirique en Belgique: in: Institut des Réviseurs d'Entreprises, 50 ans de Révisorat, La Charte, Bruxelles
Charles VAN WYMEERSCH, Severine HERMANNS, Hubert OOGHE, Elizabeth VAN LAERE
2002
The moments of first order Log-ACD models, in Modeling Seasonality and Periodicity, Proceedings of the 3rd International Symposium on Frontiers of Time Series Modeling, pp. 213-237
Luc BAUWENS, Fausto GALLI, Pierre GIOT
2000
La "trajectoire de restructuration" des entreprises : une analyse empirique: in: Institut des Réviseurs d'Entreprises, Liber Amicorum Henri Olivier, La Charte, Bruxelles
Christine LONA, Charles VAN WYMEERSCH
2000
Deposit rate regulation and risk taking by banks: the case of savings accounts, in Proceedings in European Association of University Teachers in Banking and Finance, Gotheborg
Paul REDING, Isabelle PLATTEN, Philippe GRÉGOIRE
1999
Simulating interest rate structure evolution on a long term horizon: a Kohonen map application, in Decision technologies for financial engineering, collection Progress in neural processing, pp. 162-174
M. COTTRELL, E. DE BODT, E. F. HENRION, Philippe GRÉGOIRE
1999
Projection of long-term interset rates with maps, in Visual explorations in finance with self-organizing maps, collection Springer finance, pp. 24-38
Eric DE BODT, Philippe GRÉGOIRE, M. COTTRELL
1999
Implied Options in Saving Accounts : valuation and risk management., in Proceedings in European Association of University Teachers in Banking and Finance
Isabelle PLATTEN, Philippe GRÉGOIRE, Philippe GOOSSE
1998
Environmental and economic policies, in OECD Environmental Performance Review : Finland
Laurent GATOT, Luc NEUBERG
1998
Interest rates structure dynamics: a non-parametric approach, in Proceedings of Computational Finance
Eric DE BODT, Philippe GRÉGOIRE, M. COTTRELL
1998
Evaluation du risque de taux des produits non-échéancés : le cas des carnets de dépôt sur le marché belge, in Proceedings of the 15th AFFI International Conference in Finance
Phlippe GOOSSE, Philippe GRÉGOIRE, Isabelle PLATTEN
1998
Simulation de l'évolution de la structure à terme des taux d'intérêt. Test d'une approche non-paramétrique, in Approches Connexionnistes en Sciences économiques et de gestion, pp. 82-94
Eric DE BODT, Philippe GRÉGOIRE, M. COTTRELL
1998
A powerfull Tool for Fitting and Forecasting Deterministic and Stochastic Processes: The Kohonen Classification, in Proceedings of ICANN'97, collection Springer, volume 1327, pp. 981-986
Eric DE BODT, Philippe GRÉGOIRE, M. COTTRELL
1998
Simulation de l'évolution de la structure à terme des taux d'intérêt. T, in 14e Conférence Internationale de Finance
Eric DE BODT, Philippe GRÉGOIRE, M. COTTRELL

PHD theses

2009
Jumps in high frequency time series: determinants and informational content
Jerome LAHAYE
2008
Essays on the dynamics of liquidity in the Euro Area Overnight Money Market and on the New York Stock Exchange
Renaud BEAUPAIN
2008
The economic desirability of transparency in foreign-exchange policy - insights from japan
Jean-Yves GNABO
2007
Essays on inflation dynamics : a structural macroeconomics approach
Julia LENDVAI
2006
Essays in Empirical Fiannce: Stock Return Predictability, Valuation Ratios, and Market-Wide Liquidity
Mikael PETITJEAN
2002
Venture capital investment and the decision to exit
Armin SCHWIENBACHER
2000
Les variations de taux de change au jour le jour. Une approche économétrique à partir des processus à mémoire longue
Christelle LECOURT
1999
Econometric studies on the formation of prices in financial and commodity markets
Pierre GIOT

Student theses

2011
State aid to the financial sector and competition policy in the EU
Graciella VENTURA MENDES
2011
Cycles et Bourse
Cindy LIEGEOIS
2011
Effet des politiques monetaires des pays industrialisés sur les pays en voie de developpement
Nicolas MORENVILLE
2010
The role of credit rating agencies and their credit ratings during the financial crisis
Stijn MAERTENS
2010
Inflation targeting and Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies: the case of South Africa
Romain HOUSSA, Hibret BELETE
2010
Strategie de specialisation et de diversification : Application au cas des SICAFI
Antoine LANDTMETERS
2009
What options to solve systemic banking crises ? : Case studies of the Swedish crisis (1991-94), the Japanese crisis (1990-2005) and Perspective on the Subprime crisis (2007-...)
Pierre HARKAY
2009
Timing de l'adhesion des pays a l'euro : différences entre les pays
Katy DANIELS
2009
Sources et timing du financement des entreprises
Toni PASTORE
2009
La conception et la mise en place d'un produit de micro-assurance : l'assurance solde restant dû
Amandine COOSEMANS
2003
L'assurance dépôt et la prime adaptée au risque de faillite de la banque
Roxane DALLONS
2003
La VaR et les effets d'échelle en finance: application pratique sur l'indice CAC40
Philippe STAINIER
2003
Gestion d'entreprise, évaluation d'entreprise, efficience des marchés, évolution du risque de solvabilité
Valérie KEIL
2003
Evaluation des options: vers une approche unifiée
Vincent HENIN
2001
Le régime des revenus définitivement taxés
Michel CULOT
2001
Les normes GIPS: les rôles du consultant
Miguel MAGERAT
2001
Quel est le rôle du souscripteur lors de l'introduction des sociétés en bourse?
Michel ANTOINE
2001
Evaluation de performance et classification de fonds d'investissement: la contribution de l'analyse de style basée sur les rentabilités
Nicolas RENARD
2001
L'impact de la structure de l'actionnariat sur l'underpricing des introductions en bourse
Thierry LEGRAND
2001
La problématique des prix de transfert dans les banques
Guillaume VANDERMEERSCH
2001
Construction de la courbe de taux zéro à partir des données du marché obligataire belge
Isabelle MOTTE
2001
L'évolution de la prime de risque crédit des obligations d'entreprises en Europe
Bénédicte DE KOCK
2000
Rôle du Tick-Size dans l'organisation des marchés financiers: application au marché belge des actions
Stéphane CLAUS
2000
Le risque de crédit dans les banques: étude comparée de modèles internes
Monique POLET
2000
Problématique de valorisation des oeuvres d'art
Agnès PRINCE
2000
Le Ratio Cooke et les sociétés de cautionnement mutuel en Europe et en Belgique
Diane BEERNAERT
2000
Introduction en bourse sur l'EASDAQ: une étude de cas
Yuung MASHUA
2000
L'effet small-caps: mythe ou réalité ?
Laurent EVRARD
2000
L'influence des produits dérivés sur le marché des actifs sous-jacents
Makanda BIKINDU
1999
L'analyse technique, un outil fondamental?
Pierre-Jérôme DETRY
1999
Les SICAV indicielles assorties d'une protection de capital: contexte et contruction financière
Marie JOVENEAU
1999
La sous-évaluation des introductions en bourse, étude empirique du marché de l'EASDAQ
Raphaël BARREAU
1999
Etude stratégique pour Marchal & Co: développement d'une activité d'aménagement et d'entretien d'espaces verts en Brabant wallon
Cédric MARCHAL
1999
"L'avenir des ""discount brokers"" en Belgique/Europe"
Pascal SCHOCKAERT
1999
La communication financière des entreprises cotées en Bourse
Nicolas STÉPHANY
1999
Développement d'une activité d'aménagement et d'entretien d'espaces verts dans le Brabant Wallon.
Cédric MARCHAL
1999
L'asset/liability management dans les compagnies d'assurances
François COLLARD
1998
Opportunités du marché allemand pour du foie gras belge
Delphine BACK
1998
Le rating des SICAV
Philippe PRINS VAN WESTDORPE
1998
Opportunités du marché des onduleurs aux Etats-Unis d'Amérique
Christophe DORTU
1998
La finance comportementale: les modèles alternatifs de formation des prix
Eve FROIDBISE
1998
Herd behavior sur les marchés financiers: les investisseurs sont-ils des moutons?
Fabienne DOUNY
1998
La décision d'introduction en bourse: le cas de l'EASDAQ
Anne BORLON
1998
Le marché britannique d'un dispositif anti-radiation pour écran d'ordinateur
Ingrid MOINET
1998
Analysis of the regular updating process of the budget plans of DAF Trucks NV, to adapt them to changing conditions and realised performances
Edwin Ronald KUIPER
1998
Projet d'exportation de pigments bleus d'outremer en Inde
Benjamin FRANCQ
1998
Les opportunités d'exportation d'appareils de chauffage individuel vers l'Autriche
Sophie BAUWENS
1997
L'arbitrage pricing theory: essai de validation empirique sur le marché belge
Sabine WIGNY
1997
Le projet Vest: tableau de bord informatisé pour PME d'un pays en voie de développement
Patrick JOUCKEN
1997
L'exportation d'eau minérale au Japon: analyse du marché et proposition d'une stratégie d'implantation pour la S.A. Spadel
Baudouin JOLLY
1997
Proposition d'une stratégie pour une coopérative laitière
Bertrand VAN DEN DOOREN
1997
Le value at risk: une méthodologie d'estimation des risques de marché
Rodolphe DEMILIE
1997
La gestion du linéaire dans le secteur du bricolage
Olivier DELVAUX
1997
Etude des possibilités d'exportation du lactate de sodium et du lactate de calcium au Royaume-Uni
Renaud DEHARENG
1997
Les opportunités d'un logiciel belge de géostatistique sur le marché américain
Arnaud VAN CUTSEM
1997
Etude du projet d'exportation d'équipements de contrôle d'accès vers la Hongrie
Monica THOMANNE

Student coursebooks

2004
Econométrie. 2
Sébastien LAURENT
2004
Gestion de portefeuilles et des risques
Christelle LECOURT

Research reports

2006
Market-wide liquidity co-movements, volatility regimes and market cap sizes., in CORE Discussion Paper, volume 2006, issue 102
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN, Renaud BEAUPAIN
2006
International stock return predictability: statistical evidence and economic significance., in CORE Discussion Paper, volume 2006, issue 88
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2005
Volatility regimes and the provision of liquidity in order book markets, in CORE Discussion Paper, volume 2005, issue 12
Helena BELTRAN, Alain DURRE, Pierre GIOT
2005
IPOs, trade sales and liquidations: modelling venture capital exits using survival analysis, in CORE Discussion Paper, volume 2005, issue 13
Pierre GIOT, Armin SCHWIENBACHER
2005
Dynamic asset allocation between stocks and bonds using the Bond-Equity Yield ratio, in CORE Discussion Paper, volume 2005, issue 10
Pierre GIOT, Mikael PETITJEAN
2005
Un profil financier des entreprises wallonnes en croissance: Académie pour la Croissance des Entreprises en Wallonie (ACE), Namur
Charles VAN WYMEERSCH, Severine HERMANNS, Veroniek COLLEWAERT, Hubert OOGHE
2005
Commonalities in the order book, in CORE Discussion Paper, volume 2005, issue 11
Helena BELTRAN, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2003
News announcements, market activity and volatility in the Euro/Dollar foreign exchange market, in CORE Discussion Paper, volume 2003, issue 29
Luc BAUWENS, Walid BEN OMRANE, Pierre GIOT
2003
The information content of implied volatility indexes for forecasting volatility and market risk, in CORE Discussion Paper, volume 2003, issue 27
Pierre GIOT
2003
Market risk in commodity markets: a VaR approach, in CORE Discussion Paper, volume 2003, issue 28
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2002
On the Strategic Use of Corporate Venture Financing for Securing Demand
Yohanes RIYANTO , Armin SCHWIENBACHER
2002
An Empirical Analysis of Venture Capital Exits in Europe and in the United States
Armin SCHWIENBACHER
2002
Innovation and Venture Capital Exits
Armin SCHWIENBACHER
2002
Implied volatility indices as leading indicators of stock index returns?, in CORE Discussion Paper, volume 2002, issue 50
Pierre GIOT
2002
How large is liquidity risk in an automated auction market?, in CORE Discussion Paper, volume 2002, issue 54
Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG
2002
Syndication of Venture Capital Deals
Dirk HACKBARTH, Armin SCHWIENBACHER
2001
The development of the Russian securities market and its interaction with the international capital markets, INTAS, Brussels
Charles VAN WYMEERSCH, Yakov MIRKIN , Boris RUBTSOV
2001
Value-at-Risk for long and short trading positions, in METEOR Research Memorandum, volume RM/01, issue 005
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2001
Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models, in METEOR Research Memorandum, volume RM/01, issue 026
Pierre GIOT, Sébastien LAURENT
2000
Intraday Value-at-Risk, in METEOR Research Memorandum, volume RM/00, issue 030
Pierre GIOT
2000
La croissance des PME en Wallonie: étude exploratoire, FUNDP, Namur et Union Wallonne des Entreprises, Wavre
Charles VAN WYMEERSCH, Michael DEBAISE
2000
A comparison of financial duration models via density forecasts, in CORE Discussion Paper, volume 20, issue 60
Luc BAUWENS, Pierre GIOT, Joachim GRAMMIG, David VEREDAS
2000
Modeling and predicting intra-day price movements in stock markets with autoregressive conditional duration models, in Bulletin of Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economia, volume 65, pp. 49-56
Luc BAUWENS, Pierre GIOT
1999
Cointegration and leadership on the European off-season fresh fruit markets, in CORE Discussion Paper, volume 99, issue 22
Pierre GIOT, Bruno HENRY DE FRAHAN, Nicolas PIROTTE